TECNICAS DE OPTIMIZACION con MATLAB por Maria Perez Marques

TECNICAS DE OPTIMIZACION con MATLAB por Maria Perez Marques

Titulo del libro: TECNICAS DE OPTIMIZACION con MATLAB

Autor: Maria Perez Marques

ISBN: 1496176081

Maria Perez Marques con TECNICAS DE OPTIMIZACION con MATLAB

Este libro tiene como finalidad presentar las tecnicas de optimizacion a traves de MATLAB. Se comienza introduciendo el entorno de MATLAB y los elementos algebraicos necesarios para las tareas de optimizacion, asi como la estructura de la programacion en MATLAB. Estas tareas se intriducen secuencialmente por orden de dificultad tecnica a medida que avanzan los temas. La parte fundamental del libros esta dedicada al Toolbox de Optimizacion de MATAB. Optimization Toolbox incluye algoritmos para resolver problemas de programacion lineal, minimos cuadrados no lineales con limites, minimizacion no lineal sin restricciones, minimizacion no lineal con restricciones de limites, minimizacion no lineal con igualdades lineales, sistema no lineal de resolucion de ecuaciones, minimizacion cuadratica con restricciones de limites, minimizacion cuadratica con igualdades lineales y minimos cuadrados lineales con restricciones de limites. Tambien hay disponibles metodos a gran escala para algunas formulaciones de programacion cuadratica y objetivos no lineales con restricciones de limites o restricciones de igualdad lineal. Estos metodos son algoritmos de region de confianza a gran escala, desarrollados por Thomas F. Coleman y usan metodos de Newton reflexivos y de proyeccion para manejar las restricciones. El toolbox pone en practica el estado actual de la tecnica en algoritmos de optimizacion. Los principales algoritmos para minimizacion no limitada son el metodo BFGS quasi-Newton y el metodo de investigacion directa Nelder-Mead con investigacion lineal. Para minimizacion con limites, logro de objetivos y optimizaciones semiinfinitas se usan variaciones de programacion cuadratica secuencial (SQP). Los problemas de minimos cuadrados no lineales se resuelven usando los metodos de Gauss-Newton o de Levenberg-Marquardt. Las rutinas para resolver problemas de programacion cuadratica y lineal usan un metodo de series activas combinado con tecnicas de proyeccion. Las rutinas ofrecen una g